Штат
Кулян Виктор Романович
 | доцент кандидат технических наук, доцент
|
Образование
1985 - факультет кибернетики Киевского государственного университета.
1987 - 1993 работал в должностях инженера, м.н.с., н.с., с.н.с. в лаборатории моделирования и оптимизации Киевского университета имени Тараса Шевченко.
1993 - аспирантура факультета кибернетики по кафедре моделирования сложных систем.
Ученые степени, ученые звання
1993 г. - кандидат технических наук.
2001 г. - доцент кафедры моделирования сложных систем.
Сфера научных интересов
- математические методы идентификации систем;
- моделирование линійных и нелинейных процессов в экономике;
- разработка методов и алгоритмов оценивания адекватности математических моделей;
- численные методы в задачах математического моделирования;
- разработка новых методов математического моделирования и применение их к задачам финансового анализа.
Участвует в разработке фундаментальных и прикладных исследований в рамках проэктов ДКНТ Украины.
Автор более 40 научных трудов, 3 учебных пособий.
Публикации:
- Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов //Ж.: Проблемы управления и информатики. –2018. – № 4. – С. 148-156.
- Кулян В.Р., Юнькова О.О. Задача оптимізації портфелю акцій за обмежень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика, № 1. - С. 31- 33.
- Кулян В.Р., Петрович В.М., Юнькова О.О. Оптимізація портфеля при обмеженнях //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, вип. 4, 2017. - С. 107 - 140.
- Кулян В.Р., Юнькова О.О. Диверсифікація портфеля акцій на основі розв'язування задачі двокритеріальної оптимізації / Thesis of International XVIII Conference "Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation", Abstracts, May 24 - 26, Kyiv, 2017. - C. 64.
- Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций //Ж.: Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 4. – С.124 -135.
- Кулян В.Р., Юнькова О.О. Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів / Thesis of International XVII Conference "Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation", Abstracts, May 27 - 29, Kyiv, 2015. - C. 190.
- Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів.Навчальний посібник. К.: "Київський університет", 2014. - 112 с.
- Кулян В.Р., Юнькова О.О., Прокопюк О.С. Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки., вип. 4, 2014. - С. 242 - 246.
- Кулян В.Р., Юнькова О.О., Рутицька В.В. Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій / ХХIII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties”(PDMU-2014), Abstracts, May 12-16, 2014 р., Mukachevo, Ukraine, 2014. – p. 123.
- Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О. Про побудову допустимої множини параметрів математичної моделі / Thesis of ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", Abstracts, May 29 - 31, 2013, Kyiv. - P.101.
- Кулян В.Р., Рутицька В.В. Курс лекцій "Математичне моделювання і оптимізація соціально-економічних процесів". Електронний навчальний посібник на навчальному сервері КНУ - Moodle 195.68.210.50/moodle, 2012.
- Кулян В.Р., Юнькова О.О., Рутицька В.В. Математичне моделювання і оптимізація фінансово-економічних процесів". Електронний навчальний посібник на навчальному сервері КНУ - Moodle 195.68.210.50/moodle, 2012.
- Гаращенко Ф.Г. , Кулян В.Р., Солошенко Ю.И. Задача о построении математической модели динамического хеджирования. //Кибернетика и вычислительная техника, № 187, 2012.
- Garashencko Fedor G., Kulyan Victor R. Modeling and Analisys of Investment Trends. //Journal of Automation and Information Sciences. - New York, Connecticut, 2011. - v. 43, issue 12. - P. 48 - 58.
- Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. Моделирование и анализ динамики инвестиций //Проблемы управления и информатики, №6, 2011. - C. 109 - 119.
